Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020

Autor

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6709

Słowa kluczowe:

analiza giełdowa, badanie korelacji indeksów, korelacja Pearsona, korelacja rang Spearmana

Abstrakt

Cel: Celem artykułu była analiza korelacji wybranych indeksów giełdowych oraz sprawdzenie możliwości ich prognozowania.
Materiały i metody: Badanie zostało podzielone na dwie części: zależność indeksów w ujęciu miesięcznym oraz w zakresie perspektywy jego prognozowania. Materiał badawczy dotyczy okresu za lata 2010-2020 a badanie oparto o współczynnik korelacji Pearsona oraz korelacje rang Spearmana.
Wyniki: Analiza wykazała wyraźny stopień skorelowania światowych indeksów giełdowych w zakresie rozumowania interpretacji zjawiska korelacji. W przypadku próby prognozowanie przyszłych wartości danego indeksu giełdowego, badania wykazały negatywny skutek polegający na braku odpowiedniego wnioskowania na podstawie historycznych danych.
Wnioski: Próba prognozowania przyszłych wartości danego indeksu giełdowego, na podstawie historycznych danych jest niemożliwa. Próba budowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej w oparciu o wspomnianą metodologię (próba II) może być nieskuteczna.

Statystyka pobrań

Statystyki pobrań nie są jeszcze dostępne

Bibliografia

Abu Bakar, Rosbi, (2018), Pearson Product Moment Correlation Diagnostics Between two types of crypto-currencies: A case study of Bitcoin and Ethereum, International Journal of Adcances in Scientific Research and Engineering, No. 4, s. 40-51.  
Google Scholar

Arkan T., (2016), The Importance of Financial Ratios in Predicting Stock Price Trends: A Case Study in Emerging Markets, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 1/2016 (79), s. 13-26.  
Google Scholar

Beresa S., Bogda S., Ivanovic Z., (2013), Strategy of stock valuation by fundamental analysis. UTMS Journal of Economics, Vol. 4, Iss.1, pp. 45-51.  
Google Scholar

Chandra Kafle, Sarad. (2019), Correlation and Regression Analysis Using SPSS, Jurnal of Management, Technology & Social Sciences, s. 126-132.  
Google Scholar

Czaja J., Preweda E., (2000) Analiza statystyczna zmiennej losowej wielowymiarowej w aspekcie korelacji i predykcji, Geodezja, T.6, z.2, s. 129-145.  
Google Scholar

Czapkiewicz A., Jamer P., (2016), Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi runkami finansowymi, EKONOMIETRIA, No. 3(53), s. 88-100.  
Google Scholar

Firlej K., (2016), Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, s. 152-158.  
Google Scholar

Firlej K., Stanuch M. (2021), Ocena porównawcza produkcji i cen mleka krowiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 368(3), s. 125-140.  
Google Scholar

Hołubowicz K., (2014), Korelacja indeksów cen akcji na globalnych rynkach finansowych, Financial Sciences, No. 2(19), s.71-81.  
Google Scholar

Kuciński A., (2013), Znaczenie wskaźników rynkowych w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego, No. 1, s. 87-98.  
Google Scholar

Kurtaran M., Turan Kurtaran, A., Kurtaran, A. (2019). The Relationship between the Oil Prices and Stock Prices: An Application in BIST Chemical, Oil, Plastic Index. International Journal of Energy Economics and Policy, 9(6), s. 165-170.  
Google Scholar

Mourlon-Druol E., (2017), Rethinking Franco-German relations: a historical perspective, Policy Contribution, No. 29.  
Google Scholar

Prus B., Król K., Chrobot K., (2018) Analysis of the correlation between socio-economic development and land prices – a study of the Zagańsk municipality, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus. 2. S. 87-94.  
Google Scholar

Prysiński Ł., Jóźwicki R., (2016), Wybrane aspekty dywersyfikacji źródeł przychodu przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 3/2/2016, s. 113-126.  
Google Scholar

Wang G., Xie C., Stanley H.E., (2018), Correlation Structure and Evolution of Word Stock Markets: Evidence from Pearson and Partial Correlation-Based Networks, Computation Economics, No. 51, s. 607-635.  
Google Scholar

Wańczyk K., (2018), Stopy zwrotu z akcji na podstawie rekomendacji giełdowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, No. 370, s. 129-142.  
Google Scholar

Pobrania

Opublikowane

2022-03-10

Jak cytować

Firlej, K., & Stanuch, M. (2022). Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020. Problems of Economics and Law, 6(1), 71–84. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.6709

Numer

Dział

Artykuły