TY - JOUR AU - Firlej, Krzysztof AU - Stanuch, Marcin PY - 2022/03/10 Y2 - 2024/03/29 TI - Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020 JF - Problems of Economics and Law JA - Pr Econ Law VL - 6 IS - 1 SE - Artykuły DO - 10.5604/01.3001.0015.6709 UR - https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/364 SP - 71-84 AB - <p><strong>Cel:</strong> Celem artykułu była analiza korelacji wybranych indeksów giełdowych oraz sprawdzenie możliwości ich prognozowania. <br><strong>Materiały i metody:</strong> Badanie zostało podzielone na dwie części: zależność indeksów w ujęciu miesięcznym oraz w zakresie perspektywy jego prognozowania. Materiał badawczy dotyczy okresu za lata 2010-2020 a badanie oparto o współczynnik korelacji Pearsona oraz korelacje rang Spearmana. <br><strong>Wyniki:</strong> Analiza wykazała wyraźny stopień skorelowania światowych indeksów giełdowych w zakresie rozumowania interpretacji zjawiska korelacji. W przypadku próby prognozowanie przyszłych wartości danego indeksu giełdowego, badania wykazały negatywny skutek polegający na braku odpowiedniego wnioskowania na podstawie historycznych danych. <br><strong>Wnioski:</strong> Próba prognozowania przyszłych wartości danego indeksu giełdowego, na podstawie historycznych danych jest niemożliwa. Próba budowania odpowiedniej strategii inwestycyjnej w oparciu o wspomnianą metodologię (próba II) może być nieskuteczna.</p> ER -